Triple Moving Average Crossover System

Advanced Twin / Triple Moving Average Sistema de Crossover para MetaTrader MT4 - Série JFX Visão Geral As Médias Móveis são amplamente utilizadas na análise técnica. Essencialmente as médias móveis filtram o ruído de movimentos de preços aleatórios. As médias móveis são um indicador atrasado porque são baseadas na ação histórica do preço. As médias móveis mais usadas são a SMA (média móvel simples) ea EMA (média móvel exponencial). A EMA está mais inclinada para os dados de preços mais recentes, uma vez que é ponderada em conformidade. As médias móveis são comumente usadas para determinar a direção da tendência e para determinar os níveis de suporte e resistência de um ativo. Médias móveis curtas favorecem janelas de negociação de curto prazo enquanto que as médias móveis mais longas, como o EMA de 200 dias, favorecem janelas de negociação a longo prazo. A média móvel de 200 é amplamente seguida pelos participantes do mercado com quebras acima ou abaixo considerou-se sinais comerciais notáveis. Médias móveis quando usadas em conjunto também podem fornecer importantes sinais comerciais. Se duas médias móveis de diferentes períodos são plotadas no mesmo gráfico, os sinais de negociação podem ser gerados a partir de cruzamentos de média móvel. Os sistemas de cruzamento de média móvel triplos adicionam uma média móvel de longo prazo que age como um filtro de tendência. Esta abordagem pode melhorar significativamente a qualidade do sinal de entrada. Características O Sistema de Alerta de Crossover Médio Triplo Avançado de FX AlgoTrader (Série JFX) é um indicador MT4 altamente configurável que incorpora um sistema de alerta totalmente automatizado para monitorar pontos de cruzamento para duas ou três médias móveis definidas pelo operador. A série JFX usa uma interface Java FX que permite a configuração ultra rápida e o controle de parâmetros dentro do indicador MT4 subjacente. Muitos comerciantes usam médias móveis como um meio de identificar pontos de entrada e saída para negócios em potencial. Usando o FX AlgoTrader Avançado Triple Moving Alerta Médio Crossover indicador permite que os comerciantes para criar um sistema de alerta automatizado configurado para as suas necessidades comerciais exatas. A adição de uma terceira média móvel de tempo mais longo é uma melhoria significativa em relação ao padrão padrão de média móvel dois. A média móvel de longo prazo atua como um filtro de tendência e produz sinais de qualidade muito mais elevados que são alinhados com a tendência de longo prazo. Interface de Controle de Java FX A Interface de Controle de Java permite ao comerciante controlar as seguintes configurações em qualquer gráfico que execute o Advanced Triple MA Crossover: - Os traders de curto prazo se beneficiariam com a seleção de ativos aprimorados ao usar crossovers MA. Produtos como o Analisador de Índices Orion, o Range Analyzer ou o Generic Index Analyzer ajudam todos os comerciantes a otimizar sua seleção de pares de forex e maciçamente reduzir os requisitos para realizar análises de cima para baixo em todos os principais pares e cruzamentos a cada dia. Versão de teste gratuita Por favor complete os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Você recebe um e-mail com os links do instalador para o software de demonstração. Ficha técnica Por favor, preencha os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Em seguida, você receberá um e-mail com um link para a Folha de Dados Demos são restritos a 5 dias e só podem ser solicitados uma vez O mercado precisa ser aberto para mudanças feitas na interface Java a ser refletida em MT4 O sistema não pode ser testado novamente em O MT4 Strategy Tester FX AlgoTrader NÃO transmita endereços de e-mail para terceiros. Preços Médias de Moto: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Inversamente, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o momento está mudando em uma direção e que um forte movimento provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver a partir do gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, este é geralmente o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de medir a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é, pelo menos, 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é dado acima e poderia conduzir à sensação como youve faltou o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo como você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras definidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média center. Triple Crossover System O maior problema com um sistema básico de passagem média crossover é que ele está sempre no mercado. Isso leva a muitos sinais falsos e whipsaws. Ele também tende a dar de volta uma grande parte de seu lucro como a média mais lenta se desloca a mais rápida. Procurando uma maneira de melhorar este sistema, me deparei com o Triple Crossover Moving Average System. Este sistema opera de forma semelhante, mas adiciona uma terceira média móvel para confirmar entradas e criar sinais de saída anteriores. Em teoria, isto criará sinais de entrada menos falsos e reterá mais lucros em comércios bem sucedidos. Sobre o sistema Este sistema usa três diferentes médias móveis para avaliar a direção de uma tendência e, em seguida, segui-lo, eventualmente sair do comércio quando a tendência termina. Um sinal de entrada é gerado quando a média móvel mais rápida cruza a média móvel mais lenta e depois cruza a média móvel média. O comércio é então mantido até a média mais rápida se move ou toca a média móvel média. O sistema também estabelece uma parada inicial na alta ou baixa do balanço de preço mais recente. Variações Um dos aspectos mais interessantes deste sistema é que você pode criar um número quase ilimitado de variações com base nas médias móveis que você optou por usar. A abordagem mais comum é usar Médias Movimentais Exponenciais (EMAs) para sistemas de prazo mais curto e Médias Móveis Simples (SMAs) para intervalos de negociação de longo prazo Para períodos de tempo mais curtos que negociam barras de uma hora ou mais rápido, usando 4 EMA, 18 EMA ou 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA é recomendado. Para quadros de tempo mais longos que trocam barras diárias ou semanais, usando 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA ou 5 SMA, 10 SMA, 20 SMA é recomendado. As regras Para os seguintes resultados de backtesting, estes são os parâmetros utilizados: Mercado: Libra da Grã-Bretanha vs Yen japonês Período: 1 hora Bares (14 de janeiro de 2005 a 12 de outubro de 2011) Média em Movimento Rápido: Média em Movimento Lento: 50 EMA 10 EMA cruzam acima dos 25 EMA e depois os 50 EMA 10 EMA cruzam abaixo dos 25 EMA e depois os 50 EMA 10 EMA cruzam abaixo ou tocam o 25 EMA Exit Short Quando: 10 EMA cruza acima ou toca o 25 Resultados da EMA Backtesting Um investimento de 10.000 neste sistema teria retornado um lucro de 6.958,64 no período testado. Isso representa um retorno de 69,6 em seis anos e dez meses. É muito interessante notar que o SampP 500 é apenas ligeiramente acima durante o mesmo período de tempo. O sistema registrou um fator de lucro de 1,10 e um retorno esperado de 6,26. Teve um drawdown máximo de 22.79 e uma redução relativa de 26.05. O lucro maior de It8217s era 3216.57 e seu lucro médio era 230.17, quando sua perda mais grande era 729.36 e sua perda média era 95.86. O sistema era rentável em 31,32 de seus negócios. Análise do Sistema Este sistema tem uma Taxa de Vencimento menor e uma Taxa de Pagamento menor do que o Sistema de Longa Duração SPY 10/100. Mas também comércios mais de 27 vezes mais freqüentemente. O grande número de comércios permite que ele para compensar a sua menor Win e Payoff Taxas e realmente tornar-se mais rentável. O objetivo de adicionar a média móvel média era melhorar a capacidade do system8217s de prender sobre aos lucros. Isso provavelmente contribuiu para o Sistema de Crossover Médio de Movimento Triplo tendo um abaixamento muito menor do que o Sistema SPY 10/100 Long Only. Apesar de ter uma menor Razão de Ganho e Proporção de Lucro, o fato de que este sistema pode fazer comércios lucrativos tão freqüentemente como faz com baixas baixas torna absolutamente vale a pena uma revisão mais aprofundada e testes. Possíveis melhorias Minha reserva principal sobre esses resultados de teste é que eles são exclusivos para um mercado ao longo de um período de sete anos. Eu ficaria muito curioso para ver se o sistema pode gerar resultados semelhantes quando testados em vários mercados diferentes e períodos de tempo. Isso iria provar que o sistema não está apenas se beneficiando de testar um cenário ideal. Também seria interessante testar este sistema usando uma ampla gama de médias móveis. Enquanto os resultados que temos provar que o sistema vale a pena desenvolver, estou curioso para saber se o ajuste das médias móveis poderia melhorar ou arruinar os retornos system8217s. Existem infinitas combinações que poderíamos testar, mas eu seria especialmente interessante em como ajustar a média móvel média afeta drawdowns. Um dos principais aspectos dos sistemas de média móvel é que eles executam melhor nos mercados de tendências e, geralmente, apresentam desempenho inferior nos mercados de gama limitada. Adicionar um componente que lhe permitisse distinguir entre tendências e mercados de gama limitada e apenas negociar o sistema nos mercados de tendências pode ser muito rentável. Ele também, no entanto, pode resultar em curva-montagem que poderia voltar para baixo na estrada. ComentáriosTriple Moving Average Crossover Alert System para MetaTrader Commercial Member Juntado em Jan 2010 168 Posts FX AlgoTrader acaba de lançar uma ferramenta muito poderosa nova - é um sistema de alerta de cruzamento de média móvel tripla para MetaTrader com uma interface de controle Java FX. Isso permite que os comerciantes façam mudanças ultra rápidas nos indicadores subjacentes do FX AlgoTrader Triple Moving Average em todos os gráficos MT4 - você controla tudo a partir de uma única interface em vez de ter que perfurar em cada gráfico e chamar os parâmetros de entrada externos para cada indicador MT4 individual Cada gráfico. Assim que conserva uma quantidade enorme de tempo do config. Há também um sofisticado módulo de alerta que permite aos comerciantes atribuir arquivos wav para cada TIMEFRAME. E. A reprodução de arquivos wav é manipulada pelos módulos Java FX para que os arquivos wav não sejam cortados pelo segmento de programa MT4 quando um novo tick é recebido A gama de ferramentas Java FX está sendo lançada em todos os produtos existentes nas próximas semanas e nós pensamos Eles fornecem enorme flexibilidade e poder para capacitar os comerciantes a fazer mudanças muito rápidas para o olhar, sentir e comportamento das ferramentas subjacentes do AlgoTrader FX. Espero que você ache isso de interesse. EURUSD 4 Gráfico horário com 200 EMA período (a linha branca espessa) e 10 período SMA e 5 período SMA - note a qualidade do curto Entrada na tendência de baixa. Imagem em anexo (clique para ampliar) GBPUSD 4 Gráfico horário com 200 EMA, 5 SMA e 10 SMA - Lotes de sinais de entrada curtos - uma posição comerciantes sonho A imagem abaixo é a interface de controle para o sistema - isso é escrito em JavaFX e é completamente 100 MT4 compatível. Imagem anexa (clique para ampliar) Estratégia de Crossover média móvel Nesta página, eu gostaria de levá-lo através de uma comparação de um par de sistemas de cruzamento de média móvel. Um usa duas médias móveis simples (smas) eo outro usa três smas. Já pensou em usar um sistema de média móvel dupla para o comércio Se você está considerando o uso de cruzamentos de média móvel dupla para entrar e sair comércios, você pode considerar testar um sistema de MA triplo também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como períodos de tempo diferentes ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de ajuste de curva. Mas uma vez que alguns dos meus visitantes não sei o que é isso, vamos passar alguns princípios básicos em primeiro lugar. O QUE É UM CRESCENTE MÉDIO MOVENTE A imagem à direita é um exemplo de um crossover de média móvel dupla. Que iria iniciar um sinal de compra (crossover de alta). Uma média móvel mais rápida (8 sma - azul) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - amarelo). Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (na negociação ao vivo) estaria em algum lugar dentro da próxima barra. Provavelmente perto do aberto daquele bar. Se você ainda não fez nenhum backtesting ainda, este tipo de sistema simples será provavelmente um dos primeiros que youll testar, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir este caminho, você encontrará que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde o software backtesting (dependendo da configuração) irá colocar os comércios simulados. O que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando software de negociação automatizado. Esta é uma aproximação aproximada de onde o seu comércio teria lugar. Com um sistema de inversão de batente típico, esta entrada longa não seria retirada até que a MA azul, mais rápida cruzasse abaixo da MA amarela, mais lenta. Este crossover MA bearish não só sai do comércio, mas inicia um curto comércio na direção oposta também. Assim, com sistemas de cruzamento de média móvel dupla, o comerciante está sempre em um comércio, longo ou curto. Vamos dar uma olhada em um exemplo intraday ao longo de um dia. Utilize um gráfico de 5 minutos do SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Rápido (8 sma - verde) e Lento (13 sma - amarelo). Eu escolhi este dia específico, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de passagem média móvel. O primeiro comércio longo após 11:00 vai muito bem e realmente pega uma boa entrada pullback. A saída em torno de 12:45 pm é rentável. Mas, quero Id como você observar é a ação de preço choppy entre 12:00 - 3:00. Isto é onde os sistemas dobro do MA podem realmente moer seus lucros para baixo. O MAs whipsaw apenas frente e para trás causando três perdas em uma linha, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio. Se uma pessoa estava negociando este método neste dia, felizmente eles wouldve visto mais um comércio vencedor decente às 2:30. A boa parte deste sistema é exibido no primeiro comércio e no último comércio. Enquanto os crossovers médios móveis falham miseravelmente durante a ação do preço choppy, trabalham muito bem durante a ação do preço de tendência. Se você backtest esses sistemas simples parar e inverter, e inspecionar um que sai com um lucro, youll mais provável encontrar que a vitória é inferior a 50, mas o vencedor médio será maior do que o perdedor médio. Isso é porque os sistemas de cruzamento de média móvel são essencialmente sistemas de negociação de tendência. E, os sistemas negociando da tendência quase sempre têm esta característica de uma porcentagem pequena dos vencedores e de uma boa ave. win à relação do ave. loss. Nos gráficos abaixo L Long, S Short e Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MÉDIO Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop-reverse, em que um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta. Mas se introduzimos uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhum comércio ocorre - você está em dinheiro. Para este exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) está subindo, ea linha rápida (4 sma) cruza acima da linha média (10 sma), há um sinal de compra. O sinal de saída surge quando a linha rápida passa por baixo da linha média. As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil ver, que este sistema é semelhante a tomar comércios fora da tendência de um período de tempo mais elevado. Uma alternativa a este sistema, seria tomar somente entradas longas, quando as médias móveis rápidas e médias estão acima da sma lenta. Lembre-se de que quando você lida com três graus de liberdade (3 variáveis), ao invés de dois como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas combinações possíveis para testar. Naturalmente, o software do backtesting faz este um snap, mas recorde que adicionar filtros ea complexidade doesnt sempre fazem um sistema melhor. Frequentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob testes. Um exemplo está abaixo. Se você está interessado em médias móveis, você pode também querer verificar para fora minha página em como usar médias moventes como um batente de arrasto.