Correlated Currency Pairs Forex

Correlações de moeda Cada célula nas seguintes tabelas contém o coeficiente de correlação para dois pares de moeda (correlações de moeda) que são nomeados nos campos correspondentes do painel superior e esquerdo. O coeficiente de correlação mede a proximidade entre dois pares de moedas. Se ambos os pares se movem para cima e para baixo em uníssono perfeito, então seu coeficiente de correlação é 1. Se o movimento de um par não diz nada sobre o movimento do outro par, então há uma correlação zero entre esses pares. Se dois pares se movem em direções exatamente opostas, então seu coeficiente de correlação é -1. As correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua resistência, conforme observado abaixo: Fraca (Branco): o valor absoluto do coeficiente de correlação não excede 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa de -0,3 a 0,3). Meio (cinza): o valor absoluto do coeficiente é superior a 0,3 mas inferior a 0,5. Forte (Preto): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,5 mas menor que 0,8. Alto (Vermelho): o valor absoluto do coeficiente de correlação é igual ou superior a 0,8. Os coeficientes de correlação são calculados com base nos preços de fechamento diários observados nos últimos 40 dias de negociação (prazo mais curto) e nos últimos 120 dias de negociação (prazo mais longo). Estes dois períodos foram escolhidos de entre 200 períodos de correlação possíveis, com base em quão bem os seus coeficientes de correlação correspondem às flutuações de preços diárias. Como você pode ver a partir do simulador de correlação (Observe: Esta calculadora requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript ativado em seu navegador) a correlação real geralmente divergirá mais forte do valor de destino quando for calculada para períodos de tempo mais curtos. Isto torna importante verificar as correlações de curto prazo contra as correlações de longo prazo, o que é feito na tabela REL abaixo. A tabela REL (de quotreliabilityquot) compara as correlações de curto prazo e de longo prazo e mostra a média de ambos os coeficientes quando eles permanecem próximos para ambos os períodos de tempo. Acredita-se que, se os coeficientes de correlação de curto e longo prazos concordarem, a correlação é mais confiável - mais propensos a persistir no futuro próximo. Você pode verificar como as correlações diárias de curto prazo e de longo prazo mudam ao longo do tempo para os pares de moedas mais negociados na página de correlação final (Observe: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha Flash instalado e Javascript ativado em seu navegador). A correlação também pode ser definida como o grau de similaridade (similaridade direta quando a correlação é positiva / semelhança inversa quando a correlação é negativa) que você pode esperar existir entre os padrões de gráficos técnicos (por exemplo, linhas de tendência, padrões de preços, castiçais e ondas Elliott) visíveis em qualquer Dois pares de moeda gráficos. Por exemplo, você pode esperar ver a imagem espetacular quase exata da linha de tendência que aparece no gráfico EUR / USD diário quando você olha para o mesmo gráfico de escala de tempo de USD / CHF (porque a correlação negativa desses pares é tão alta). Os coeficientes de correlação diários mostrados aqui, portanto, medem a correspondência entre os padrões de gráficos intermediários (últimos 120 dias) e menores (últimos 40 dias) visíveis nas cartas diárias dos pares de moedas para os quais são calculados. Esta informação será mais útil para os comerciantes de posição (mantendo as posições abertas de um dia para alguns dias) que dependem principalmente os estudos diários gráfico. Se você deseja calcular correlações para outros períodos de tempo, pode fazê-lo no Excel, como descrito na parte inferior desta página. Tabela de Correlação de Moedas Nota. É melhor diversificar esses pares de moedas cuja correlação é colorida em Branco ou Cinza (com mais cautela) na tabela REL. Você pode ainda diminuir a lista de candidatos para a diversificação, excluindo aqueles pares que passaram o menor tempo a ser fraca correlacionada durante os últimos 100 dias de negociação - como é mostrado na página de correlações à direita (soma das percentagens de tempo que o 40- Dia e 120 dias correlações permaneceu fraco. Nota: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha Flash instalado e Javascript habilitado em seu navegador). Se a correlação estiver colorida em Vermelho para dois pares na tabela REL você pode usar isso para selecionar para a negociação somente aquele par que oferece a entrada com a maior relação de recompensa a risco entre os dois. Você também pode usar essas informações para esclarecer o quadro técnico (por exemplo, a contagem de ondas de Elliott) do par de moedas que você comercializa olhando para o gráfico do outro par de moedas, com o qual ele está altamente correlacionado. Excel Correlations Tutorial Você pode calcular as correlações individuais para qualquer dois pares de moedas e para qualquer período de tempo, passando por estas etapas: Selecione os pares de moeda que você deseja analisar. Exporte os dados de preço de cada um desses pares de seus gráficos forex (por exemplo, Intellicharts) para um arquivo no computador (o formato usual para exportação de dados é CSV). Importe cada arquivo para o Excel indo para DatagtImport External DatagtImport Data e apontando para ele. Talvez seja necessário importar os números como texto e, em seguida, substituir os pontos por vírgulas para que o Excel possa trabalhar com os preços como números. Certifique-se de que as datas das séries cronológicas importadas concordam para cada linha (pode ignorar esta etapa se estiver a trabalhar com apenas um feed de preços). Exclua as colunas para Abrir, Alta e Baixa. Altere os nomes das colunas com os preços de fechamento para os nomes dos pares de moeda a que pertencem. Use a função CORREL para calcular a correlação. Esta função funciona em duas matrizes, que serão intervalos de mesmo comprimento dos preços de fechamento para os dois pares. Basta digitar em uma das células vazias quotcorrel (quot, em seguida, pressione o botão quotfxquot ao lado da barra de fórmula e selecione os dois intervalos. A fórmula resultante será semelhante a este - CORREL (A1: A40B1: B40) e irá calcular o valor do Coeficiente de correlação entre os pares para o período de tempo escolhido. Neste exemplo, será de 40 horas, dias ou semanas, dependendo da escala de tempo das cartas sendo analisadas. Para calcular a matriz de correlação de qualquer número de pares repetir os passos acima 1 a 3 para cada par. Crop toda a tabela para que os nomes dos pares de moedas estão na primeira linha e os preços de fechamento são apenas para o período de tempo que você deseja analisar. Em vez de usar a função CORREL vá para ToolsgtData Analysis. Selecione quotCorrelationquot da lista de ferramentas de análise. Pressione o botão ao lado do quotInput Rangequot e, em seguida, realce o conteúdo de todas as colunas. Verifique a marca ao lado de quotLabels em First Rowquot. Selecione o intervalo de saída escolhendo uma célula à direita do mesa. Pressione quotOKquot. Nota . Talvez seja necessário instalar o pacote de análise de dados do CD de instalação do Office, caso ele não seja carregado por padrão. Para instalá-lo vá para ToolsgtAdd-Ins. Em seguida, selecione Analysis ToolPak e clique em OK para começar a criar suas matrizes de correlação de moedas. Como usar a correlação de moedas na sua negociação Então agora você sabe o que é correlação de moeda e como lê-lo fora de um gráfico de fantasia. Mas podemos apostar que você está se perguntando como usando correlações de moeda vai fazer o seu comércio mais bem sucedido Por que você precisa desta habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramentas trader8217s Existem várias razões: 1. Elimine o comércio contraproducente Utilizando correlações pode ajudá-lo a ficar fora de posições que irá cancelar cada Outro para fora. Como a tabela anterior e o exemplo explicam, sabemos que o EUR / USD eo USD / CHF se movem na direção oposta 100. A abertura de uma posição longa de EUR / USD e de USD / CHF longo é, então, inútil e às vezes cara. Além de pagar pela propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par e o outro para baixo. Queremos que o nosso trabalho duro para pagar com algo 2. Alavancagem lucros 8230 Ou perdas. Você tem a oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar lucros. Mais uma vez, let8217s ter em olhar o 1 semana EUR / USD e GBP / USD relação a partir do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma correlação positiva forte com GBP / USD que segue atrás de EUR / USD praticamente passo para a etapa. Abrir uma posição longa para cada par seria, na verdade, como tomar EUR / USD e dobrar sua posição. Você basicamente está fazendo uso de alavancagem. Mucho lucro se tudo correr bem e muito perdas se as coisas correrem mal 3. Diversificar o risco Entender que as correlações existem também permite que você use diferentes pares de moedas, mas ainda aproveitar o seu ponto de vista. Em vez de trocar um par de moedas únicas o tempo todo, você pode espalhar seu risco através de dois pares que se movem da mesma maneira. Escolha os pares que têm uma correlação forte a muito forte (cerca de 0,7). Por exemplo, EUR / USD e GBP / USD tendem a se mover juntos. A correlação imperfeita entre estes pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco. Let8217s dizer you8217re bullish em USD. Em vez de abrir duas posições curtas de EUR / USD, você pode cortar um EUR / USD e um curto GBP / USD que o protegeriam de algum risco e diversificariam sua posição geral. No caso de o dólar dos EUA vender, o euro pode ser afetado em menor grau do que a libra. 4. Risco de hedge Embora hedging pode resultar em realização de lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas. Se você abrir uma posição longa EUR / USD e começar a ir contra você, abra uma pequena posição longa em um par que se move frente a EUR / USD, como o USD / CHF. Principais perdas evitadas Você pode aproveitar os diferentes valores de pip para cada par de moedas. Por exemplo, enquanto EUR / USD e USD / CHF têm uma correlação inversa quase perfeita -1,0, os seus valores de pip são diferentes. Supondo que você troque um lote de 10.000 mini, um pip para EUR / USD é igual a 1 e um pip para USD / CHF é igual a 0.93. Se você comprar um mini lote EUR / USD, você pode HEDGE seu comércio comprando um mini lote de USD / CHF. Se o EUR / USD cair 10 pips, você seria para baixo 10. Mas o seu comércio USD / CHF seria até 9.30. Em vez de estar para baixo 10, agora you8217re apenas para baixo 0,70 Mesmo hedging soa como a maior coisa desde pão fatiado, ele tem algumas desvantagens. Se EUR / USD rallys, o seu lucro é limitado por causa das perdas de sua posição USD / CHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento. Imagine se o EUR / USD cair 10 pips, e USD / CHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, também cai Sua conta será sangrando mais vermelho, então você vai gostar. Portanto, tenha cuidado ao se proteger 5. Confirme fugas e evite falhas Você pode usar correlações de moeda para confirmar seus sinais de entrada ou saída de comércio. Por exemplo, o EUR / USD parece estar testando um nível de suporte significativo. Você observa a ação do preço e está olhando para vender em uma fuga para a desvantagem. Como você sabe que o EUR / USD está positivamente correlacionado com o GBP / USD e negativamente correlacionado com USD / CHF e USD / JPY, verifique se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude que o EUR / USD. Você observa que GBP / USD está negociando também perto de um nível de sustentação significativo e ambos os USD / CHF e USD / JPY estão negociando perto dos níveis chaves da resistência. Isto diz-lhe que o movimento recente é dólar dos EUA-relacionado e confirma uma fuga possível para EUR / USD desde que os outros três pares estão se movendo similarmente. Então você decide que vai trocar o breakout quando ele ocorre. Agora let8217s assumir os outros três pares não estão se movendo na magnitude como EUR / USD. O GBP / USD está segurando não caindo, USD / JPY não está subindo, e USD / CHF é lateralmente. Este é geralmente um forte sinal de que o declínio do EUR / USD não está relacionado com o dólar dos EUA e provavelmente devido a algum tipo de notícias negativas da UE. O preço pode realmente negociar abaixo do nível de apoio chave que você tem monitorado, mas porque os outros três pares correlacionados aren8217t se movendo em proporção com EUR / USD, haverá falta de qualquer preço acompanhamento e preço voltará acima do nível de suporte resultando em um Fakeout Se você ainda quis trocar esta configuração, uma vez que você não obteve nenhuma confirmação de 8220correlation dos outros pares, você poderia jogá-lo inteligente reduzindo seu risco e negociando com um tamanho de posição menor. Como um comerciante de forex, se você verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de comércio, você deve estar ciente da correlação de pares de moedas, por causa de Duas razões principais: 1- Você evita tomar a mesma posição com vários pares de moedas correlacionadas ao mesmo tempo e assim você não aumenta o risco. Além disso, você evita tomar posições opostas com os pares de moedas que se movem uns contra os outros, ao mesmo tempo. 2- Se você conhece as correlações de pares de moedas, pode ajudá-lo a prever a direção eo movimento de um par de moedas, através dos sinais que você vê nos outros pares de moedas correlacionados. Agora eu explico como a correlação de pares de moeda ajuda. Let8217s começam com os quatro principais pares de moedas: EURUSD GBPUSD USDJPY e USDCHF. Em ambos os dois primeiros pares de moeda (EURUSD e GBPUSD), USD funciona como o dinheiro. Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como a mercadoria eo segundo é o dinheiro. Assim, quando você compra EURUSD, significa que você paga USD para comprar Euro. Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é o mesmo (USD). A mercadoria destes pares está relacionada com duas grandes economias europeias. Estas duas moedas estão altamente ligadas e relacionadas entre si e em 99 dos casos movem-se na mesma direcção e formam os mesmos sinais de compra / venda. Recentemente, por causa da crise econômica, eles se mudaram um pouco diferente, mas seu principal preconceito ainda é o mesmo. O que significa Significa que se o EURUSD mostrar um sinal de compra, o GBPUSD também deve mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e forma do sinal. Se você analisar o mercado e chegar a esta conclusão de que você deve ir curto com EURUSD, e ao mesmo tempo, você decidiu ir muito tempo com GBPUSD, isso significa que algo está errado com a sua análise, e você está errado, pelo menos, com um dos Suas decisões. Então você não deve tomar nenhuma posição até ver o mesmo sinal em ambos os pares. Naturalmente, quando estes pares mostram realmente duas sentidos diferentes (que acontece raramente), será um sinal negociar EUR-GBP. Vou dizer-lhe como. Consequentemente, USD-CHF e USDJPY se comportam de forma semelhante, mas não tão semelhantes quanto o EURUSD e o GBPUSD, porque em USDCHF e USDJPY, o dinheiro é diferente. Franco suíço e iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem a países consumidores de petróleo, mas o volume de negócios industriais no Japão, faz JPY diferente em relação ao CHF. Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moedas, se você ver os sinais de compra em EURUSD e GBPUSD, você deve ver vender sinais em USDJPY. Se você também vê um sinal de venda em USDCHF também, então sua análise é mais confiável. Caso contrário, você tem que revisar e refazer sua análise, ou pelo menos esperar por outra configuração de comércio. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. NZDUSD. GBPJPY. EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção. Apenas seu padrão de movimento às vezes se torna mais semelhante uns aos outros e às vezes menos. O que eu prefiro Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, eu prefiro tomar a posição curta com um do EURUSD ou GBPUSD porque os movimentos descendentes são geralmente mais fortes. Eu não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD e a posição comprada com USDJPY ao mesmo tempo, porque se qualquer uma dessas posições for contra mim, a outra fará o mesmo. Então eu não dobro meu risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem uns contra os outros. Quando há um sinal formado com um par que tem de ser confirmado para formar uma configuração comercial, eu me refiro aos pares de moedas correlacionadas ou pares de moedas cruzadas e procurar a confirmação. Por exemplo, eu vejo uma Divergência MACD em USDCAD gráfico de quatro horas, mas não há fuga de apoio próximo em USDCAD quatro horas ou um gráfico de uma hora. Eu quero tomar uma posição curta, mas eu só preciso de uma confirmação. Se eu esperar para a confirmação, pode tornar-se demasiado tarde e eu posso perder a chance. Eu verificar um par de moedas correlacionadas como USDSGD e se eu ver um apoio breakout nele, tomo a posição curta com USDCAD. Agora a questão é porque eu don8217t tomar a posição curta com USDSGD e eu uso o seu apoio breakout para ir curto com USDCAD eu faço isso porque USDCAD movimentos são mais fortes e mais rentáveis. Eu uso USDSGD apenas como um indicador para o comércio USDCAD. Acontece que você toma uma posição com um par de moedas, mas ele doesn8217t trabalho corretamente e você don8217t saber se foi uma boa decisão ou não. Por outro lado, você não vê nenhum sinal acentuado nesse par de moedas para ajudá-lo a decidir se deseja manter a posição ou fechá-la. Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionadas e procurar um sinal de continuação ou inversão. Ele ajuda você a decidir sobre a posição que você tem. Às vezes, alguns pares de moeda correlacionados não se movem do jeito que são supostos. Por exemplo, EURUSD e USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto que, normalmente, movem-se uns contra os outros. Pode acontecer quando o valor do euro sobe e o valor do USD não tem uma mudança significativa, mas ao mesmo tempo o valor do JPY desce, por algum motivo. Nestes casos, você pode usar a tabela abaixo para encontrar e trocar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em dois outros pares de moedas. Neste exemplo, se o EURUSD eo USDJPY subirem ao mesmo tempo, o EURJPY subirá muito mais forte (veja o gráfico abaixo). Ou se o EUR / USD subir e o AUD / USD diminuir ao mesmo tempo, o EUR / AUD subirá fortemente. Outro exemplo importante: Se o EUR / USD subir e o GBP / USD descer ao mesmo tempo, o EUR / GBP subirá fortemente. Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nesta regra. Acontece muitas vezes que EURUSD e GBPUSD movem uns contra os outros e que é o melhor momento para o comércio EURGBP. Agora você sabe por que o EURGBP não se move fortemente a maior parte do tempo. É porque EURUSD e GBPUSD se movem na mesma direção a maior parte do tempo. Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo e, portanto, o EURGBP não mostra qualquer movimento significativo, porque quando ambas as moedas de um par de moedas sobem ou descem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes (espero Você sabe por que um par de moedas vai para cima ou para baixo. It sobe quando o valor da primeira moeda8217s sobe OU o valor da segunda moeda8217s vai para baixo. Por exemplo, EURUSD sobe, se o valor do euro sobe ou valor do USD vai para baixo. Se isso acontece em Ao mesmo tempo, então o EURUSD sobe muito mais forte). O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seu impacto no terceiro par de moedas. Se você acha que pode, ou você acha que não pode, você está certo. - Henry Ford