Forex Money Flow Indicator

Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) O MF (Money Flow Index) compara o valor negociado em up-days com o valor negociado em down-days e antecipa fraqueza de tendência e quaisquer pontos de reverse shift. É uma variante volumétrica do Índice de Força Relativa. 1) Medir o Fluxo de Dinheiro para cada período de tempo: Preço Típico Volume 2) Medir o Preço Típico para cada período de tempo: (Alto Baixo Fechar) / 3 Tomar uma decisão sobre o período de tempo para medir o índice que deve ser baseado no ciclo que Você está negociando. 3) Medir o Fluxo de Dinheiro Negativo: Adicione Fluxo de Dinheiro para cada período (no período de tempo) que o Preço Típico desloque para baixo. 4) Medir o Fluxo de Dinheiro Positivo: Adicione Fluxo de Dinheiro para cada período (no período de tempo) que o Preço Típico desloque. 5) Medir o Índice de Fluxo de Dinheiro: 100 - 100 / (1 Razão de Dinheiro) 6) Medir o Rácio de Dinheiro: Fluxo de Dinheiro Negativo / Fluxo de Dinheiro Positivo É por isso que o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) é um indicador que descreve a intensidade do dinheiro , Seja investida em uma mercadoria ou retirada dela. A formação e interpretação deste indicador assemelham-se às do RSI a distinção é que a IMF também se refere ao volume. É importante lembrar ao analisar a IMF: Discrepâncias entre indicador e mudança de preço Se os preços crescem e MFI diminui, a chance de giro de preços é muito alta valores de MFI acima de 80 e abaixo de 20 significa, respectivamente, Um foco sábio de qualquer estudante de análise técnica é estudar os indicadores que permitem que o investidor para fazer pontos de entrada e saída mais nítida em seu programa de negociação. Este artigo vai dar uma olhada no fluxo de dinheiro. Marc Chaikin desenvolveu o fluxo de dinheiro, que usa tanto o preço como o volume para registrar uma imagem mais completa da ação de preço de uma determinada questão. O que é Fluxo de Dinheiro O provedor de software Tradestation 7 descreve o fluxo de dinheiro da seguinte maneira: O fluxo de dinheiro é um indicador que calcula um valor indexado com base no preço e no volume para o número de barras especificado no comprimento de entrada. Os cálculos são efectuados para cada barra com um preço médio superior ao bar anterior e para cada barra com um preço médio inferior ao bar anterior. Esses valores são então indexados para calcular e traçar o fluxo monetário. O uso de preço e volume fornece uma perspectiva diferente de preço ou volume sozinho. O indicador de fluxo de dinheiro tende a mostrar oscilações dramáticas e pode ser útil na identificação de condições de sobrecompra e sobrevenda. Vamos quebrar isso em uma linguagem que todos nós podemos entender. A primeira coisa é explicar a acumulação / distribuição. Que é o indicador de momentum que determina o fluxo de dinheiro. Chaikin entendeu que se um estoque fechado acima de seu ponto médio para uma determinada sessão, o estoque exibiu acumulação naquele dia. Por outro lado, a distribuição é a ordem do dia se o estoque fechou abaixo de seu ponto médio. Para o matemático em você, o cálculo para o ponto médio de uma emissão é simplesmente o comércio mais alto do dia adicionado ao comércio mais baixo do dia, dividido por dois. Chaikin então usa preço e volume juntos para terminar o cálculo. Usando um período de negociação de 21 dias, ele adiciona o número de acumulação / distribuição por 21 dias e, em seguida, divide este número pela soma do volume para o mesmo período de 21 dias. Gráfico criado com Tradestation Usando Money Flow Tradestation 7 configura o indicador de fluxo de dinheiro um pouco diferente do que alguns dos outros fabricantes de software no mercado, então no seu computador você pode ver algo diferente do que é mostrado no gráfico acima. No gráfico de Ross Stores (Nasdaq: ROST), o fluxo de dinheiro é medido em um período de 14 dias. A exibição é formatada para melhor mostrar as situações de sobrecompra e sobrevenda deste problema. Novos comerciantes, bem como os veteranos podem querer brincar com períodos de tempo para obter uma melhor aparência de vez em quando. Não pode ferir e às vezes pode apenas pagar. Não há nada de errado em usar um período mais curto e ser um pouco agressivo de vez em quando. No gráfico, estamos usando o formato 80/20 para mostrar as posições de sobrecompra (80) e as posições de sobreventa (20). Às vezes você verá um formato de 70/30. Representado pela primeira área sombreada ocorrendo em ou cerca da terceira semana de outubro de 2002, o fluxo de dinheiro se movimentou acima da linha 80 e, portanto, tornou-se overbought: como você pode ver na parcela de ação de preço do gráfico, Ross Stores atingiu o pico em 45,50 antes Caindo para o nível de 41,75 em apenas alguns dias de negociação. A segunda posição de sobrecompra neste gráfico ocorre em 3 de janeiro de 2003, e nesse momento o estoque subiu para o nível de 48,00 e, em seguida, durante um período de seis semanas caiu para um nível de cerca de 33. Então, a este nível 33 ou assim , Uma leitura de sobrevenda é indicada por outra área sombreada. Se lermos um pouco mais adiante neste gráfico de Ross Stores, o período da posição de sobrevenda de final de fevereiro até o final do período de tempo deste gráfico é muito interessante. Se o investidor tivesse usado o fluxo de dinheiro como o único indicador para determinar pontos de entrada e saída e, portanto, comprou Ross no último ponto de sobrevenda, ele ou ela, no final de julho, estaria procurando um lucro de papel de pelo menos 30. Indicador não tem empurrado através do nível 80 e para a maior parte tem pairado em torno do intervalo médio de 40 a 60 em nosso gráfico. Você também pode ver um padrão de altas mais altas e baixas mais altas na tendência de alta de quatro meses. Alguns cuidados É importante que você tenha em conta outros indicadores que irão apoiar os seus pontos de entrada e saída, e note que tops spiky muitas vezes indicam que o fluxo de dinheiro está prestes a top out. Além disso, as lacunas na ação de preços podem apresentar outro problema que você deve estar ciente: determinamos o fluxo de dinheiro calculando o ponto médio da ação de preço, mas, se grandes lacunas ocorrerem, então o ponto médio está faltando e os números de fluxo de dinheiro são distorcidos. O Bottom Line Este é um simples olhar para o que pode ser um indicador mais complicado. Embora o fluxo de dinheiro possa ser excelente para identificar posições de sobrecompra e sobrevenda, sua dependência na acumulação / distribuição pode distorcer seus números se o ponto médio estiver ausente. Lembre-se sempre de usar os sinais de outros indicadores para verificar seus pontos de entrada e saída. Fluxo de Dinheiro O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) é o indicador técnico que mostra a intensidade dos investimentos em segurança. Em muitos aspectos, o Índice de Fluxo de Dinheiro é semelhante ao Índice de Força Relativa. RSI. A única diferença é que MFI também conta para o volume (tick volume no Forex). Enquanto o RSI não. Além disso, na opinião da maioria dos analistas MFI é um indicador mais confiável e pode ser uma figura mais universal para medir a força dos fluxos de dinheiro investido ou deduzido de um determinado instrumento financeiro. Fórmula de cálculo para o indicador: Primariamente típico Prie de determinado período é definido: ALTO preço mais alto da barra atual LOW - menor preço da barra atual CLOSE - fechar preço da barra atual. VOLUME - volume da barra de corrente Se o Preço Típico (TP) estiver acima do valor de ontem, o fluxo monetário é considerado positivo. Se o TP de hoje estiver abaixo do TP de ontem, o fluxo de dinheiro é negativo. Em seguida, a soma do fluxo de dinheiro negativo e positivo é encontrado para um determinado período e, finalmente, através da divisão Ratio de dinheiro, TP é definido: Finalmente, o índice de fluxo de dinheiro é igual: Aplicação do índice de fluxo de dinheiro MFI transmite dois tipos principais de sinais: Valor está dentro do intervalo 0 100. Zona de sobrecompra: 80-100, zona de sobre-venda: 0-20. Quando o indicador está em zona de sobrecompra, diz que em breve um ponto de topo potencial será formado. Quando o indicador se encontra na zona de sobre-venda, é formada uma lacuna potencial. Foto. 1 - Sobrecomprado / oversold zonas de oscilador MFI B divergência ullish e convergência de baixa são os alertas mais significativos para o indicador. A divergência bullish ocorre quando um máximo do preço mais elevado não é confirmado por um máximo mais elevado por MF1. A convergência do produto ocorre quando um mínimo de preço inferior não é confirmado pelo mínimo inferior por MF1. Se o indicador confirmar um novo pico ou oco, ele fala sobre a força da tendência e sua continuação. Pic.2 Divergência / convergência do oscilador MFI A vantagem principal da IMF em relação a outras ferramentas técnicas é a sua fixidez. Para diminuir sinais falsos, é melhor combinar a aplicação do oscilador com outros indicadores de tendência. As desvantagens do índice incluem o volume do carrapato aplicado no mercado Forex. Volume real seria mush mais apto, mas, apesar deste fato, a IMF ainda funciona como excelente ferramenta de estimativa para o movimento do fluxo de dinheiro. Outros artigos: Índice de Fluxo de Dinheiro Nesta seção, discutimos sobre o Indicador Técnico de Fluxo de Dinheiro (MFI). A IMF é um indicador que mede a quantidade de dinheiro investida em um símbolo / produto específico. Abaixo, podemos ver a janela MFI que aparecerá quando adicionarmos o indicador MFI a partir do menu lateral do MT4, selecionando Inserir - Indicadores - Volumes - Índice de Fluxo de Dinheiro e definindo todos os parâmetros necessários. Definindo os parâmetros do indicador MFI e seus níveis, conforme mostrado nas imagens acima, podemos anexá-lo a qualquer gráfico na área Gráfico. O MFI primeiro calcula o preço típico de um símbolo / produto durante um período especificado. O preço típico é igual à soma do valor mais o preço mais alto mais o preço fechado dividido por três (3) para o período especificado. Em seguida, o indicador calcula o Fluxo de Dinheiro levando em consideração o respectivo volume durante o período que examinamos. A representação e explicação gráfica da MFI é semelhante a outros Indicadores que medem a volatilidade do mercado de um símbolo / produto. Se a MFI atingir níveis baixos (20 ou abaixo), uma possível correção de preços está prestes a acontecer e o preço deve se mover para cima, uma vez que temos um fundo possível para um período de tempo específico. Por outro lado, os preços elevados da IMF (80 ou acima) mostram picos a preços de mercado de um símbolo / produto ea possibilidade de um movimento descendente é mais provável de acontecer. Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) é um oscilador que usa tanto o preço quanto o volume para medir a pressão de compra e venda. Criado por Gene Quong e Avrum Soudack, o MFI também é conhecido como RSI ponderado por volume. MFI começa com o preço típico para cada período. Fluxo de dinheiro é positivo quando o preço típico sobe (pressão de compra) e negativo quando o preço típico declina (pressão de venda). Uma relação de fluxo monetário positivo e negativo é então conectada a uma fórmula RSI para criar um oscilador que se move entre zero e cem. Como um oscilador de impulso ligado ao volume, o índice de fluxo de dinheiro (MFI) é mais adequado para identificar reversões e extremos de preços com uma variedade de sinais. Cálculo Existem várias etapas envolvidas no cálculo do Índice de Fluxo de Dinheiro. O exemplo abaixo é baseado em um índice de fluxo de dinheiro de 14 períodos, que é a configuração padrão em SharpCharts ea configuração recomendada pelos criadores. Primeiro aviso que o fluxo de dinheiro bruto é essencialmente volume do dólar porque a fórmula é o volume multiplicado pelo preço típico. O fluxo de dinheiro cru é positivo quando o preço típico avança de um período para o outro e negativo quando o preço típico diminui. Os valores do Fluxo de Dinheiro Bruto não são utilizados quando o preço típico não é alterado. O Fluxo de Dinheiro no passo 3 constitui a base para o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI). Fluxo de Dinheiro Positivo e Negativo são somados para o período de look-back (14) ea soma de Fluxo de Dinheiro Positivo é dividida pela soma de Fluxo de Dinheiro Negativo para criar a relação. A fórmula RSI é então aplicada para criar um indicador de volume ponderado. A tabela abaixo mostra um exemplo de cálculo tirado de uma planilha do Excel. Clique aqui para um cálculo MFI em uma planilha do Excel. Interpretação Como uma versão ponderada em volume do RSI, o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) pode ser interpretado de forma semelhante ao RSI. A grande diferença é, naturalmente, o volume. Como o volume é adicionado à mistura, o Índice de Fluxo de Dinheiro atuará um pouco diferente do RSI. As teorias sugerem que o volume chama os preços. RSI é um oscilador momentum que já lidera os preços. Incorporar volume pode aumentar este lead time. Quong e Soudack identificaram três sinais básicos usando o Índice de Fluxo de Dinheiro. Primeiramente, os chartists podem procurar overbought ou oversold nivela para advertir de extremos insustentáveis ​​do preço. Em segundo lugar, divergência de alta e baixa pode ser usado para antecipar inversões de tendência. Em terceiro lugar, balanços de falhas em 80 ou 20 também podem ser usados ​​para identificar potenciais reversões de preços. Para este artigo, as divergências e as oscilações de falhas são combinadas para criar um grupo de sinal e aumentar a robustez. Overbought / Oversold Overbought e oversold níveis podem ser usados ​​para identificar insustentáveis ​​preços extremos. Tipicamente, a MFI acima de 80 é considerada sobre-comprada e MFI abaixo de 20 é considerada sobre-vendida. Forte tendências podem apresentar um problema para estes overbought clássico e oversold níveis. A IMF pode tornar-se sobre-comprada (gt80) e os preços podem simplesmente continuar mais altos quando a tendência de alta é forte. Por outro lado, a IMF pode se tornar sobrevenda (lt20) e os preços podem simplesmente continuar mais baixos quando a tendência de baixa é forte. Quong e Soudack recomendaram a expansão destes extremos para qualificar ainda mais os sinais. Um movimento acima de 90 é verdadeiramente overbought e um movimento abaixo de 10 é verdadeiramente oversold. Movimentos acima de 90 e abaixo de 10 são ocorrências raras que sugerem um movimento de preços é insustentável. Evidentemente, muitos estoques vão negociar por um longo tempo sem atingir os extremos 90/10. No entanto, os chartists podem usar o mecanismo de varredura StockCharts para encontrar aqueles que fazem. Links para esses exames são fornecidos no final deste artigo. JB Hunt (JBHT) tornou-se oversold quando o índice do fluxo de dinheiro se moveu abaixo de 10 no fim de outubro de 2009 e no começo de fevereiro de 2010. Os declínios precedentes eram afiados bastantes para produzir estas leituras, mas os excessos oversold sugeriram que estes declínios eram insustentáveis. Oversold níveis sozinhos não são razão suficiente para transformar bullish. Algum tipo de reversão ou recuperação é necessário para confirmar que os preços realmente viraram um canto. JBHT confirmou a primeira leitura oversold com um intervalo e quebra de linha de tendência em bom volume. O estoque confirmou a segunda leitura do oversold com um breakout da resistência no bom volume. A Aeropostale (ARO) tornou-se comprada em excesso quando o Money Flow Index se movimentou acima de 90 no final de setembro e no final de dezembro de 2009. Extremos na IMF sugeriu que esses avanços eram insustentáveis ​​e um retrocesso era iminente. A primeira leitura sobre-comprada levou a um declínio considerável, mas o segundo não. Observe que o ARO atingiu o pico com a primeira leitura de sobrecompra e formou aumentos mais baixos em outubro. A ruptura de apoio de outubro atrasado sinalizou uma inversão de tendência clara. Após a leitura de overbought de dezembro, ARO movido acima de 23 e consolidado. Havia duas lacunas e uma pausa de apoio, mas estas não se mantiveram. A ação do preço era mais forte do que a leitura overbought. ARO finalmente quebrou a resistência em 24 e subiu de volta acima de 28. O segundo sinal não funcionou. Divergências e Falhas As oscilações e divergências de falhas podem ser combinadas para criar sinais mais robustos. Um balanço bullish da falha ocorre quando o MFI se torna oversold abaixo de 20, pula acima de 20, detém acima de 20 em um pullback e quebra então acima de sua reação prévia alta. Uma divergência bullish dá forma quando os preços se movem a uma mais baixa mais baixa, mas o indicador forma um mais baixo baixo para mostrar melhorar o fluxo de dinheiro ou o momentum. No gráfico de Aetna (AET) abaixo, uma divergência de alta e um colapso de falha formaram-se em janeiro-fevereiro de 2010. Primeiro, observe como o estoque formou uma baixa mais baixa em fevereiro e a MFI manteve-se bem acima de sua baixa de janeiro para uma divergência bullish. Em segundo lugar, observe como MFI mergulhou abaixo de 20 em janeiro, realizada acima de 20 em fevereiro e quebrou o seu máximo anterior no final de fevereiro. Esta combinação de sinais prenunciou um forte avanço em março. Um balanço de falha bearish ocorre quando MFI torna-se overbought acima de 80, mergulha abaixo de 80, não consegue exceder 80 em um salto e, em seguida, quebra abaixo da baixa reação anterior. Uma divergência de baixa ocorre quando o estoque forja uma alta mais alta eo indicador forma uma baixa mais alta, que indica a deterioração do fluxo de dinheiro ou momentum. No gráfico de Aetna acima, uma divergência de baixa e balanço de falha formado em agosto-setembro. O estoque moveu-se a uma elevação nova em setembro, mas MFI formou uma elevação significativamente mais baixa. A falha bearish falha ocorreu como MFI tornou-se overbought acima de 80 no final de agosto, não conseguiu chegar a 80 com o salto de setembro e quebrou os mínimos anteriores com um declínio no final de setembro. Conclusões O Money Flow Index é um indicador bastante único que combina impulso e volume com uma fórmula RSI. RSI impulso geralmente favorece os touros quando o indicador está acima de 50 e os ursos quando abaixo de 50. Mesmo que MFI é considerado um volume-ponderada RSI, usando a linha central para determinar um viés de alta ou bearish não funciona tão bem. Em vez disso, MFI é mais adequado para identificar reversões potenciais com overbought / oversold níveis, bullish / bearish divergências e bullish / bearish falha balanços. Como com todos os indicadores, a IMF não deve ser utilizada por si mesma. Um puro oscilador de momentum. Tais como RSI, ou análise de padrões podem ser combinados com MFI para aumentar a robustez do sinal. Usando com SharpCharts O Índice de Fluxo de Dinheiro está disponível como um indicador SharpCharts que pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço do título subjacente. A colocação da MFI diretamente por trás do preço facilita a comparação das oscilações dos indicadores com os movimentos dos preços. A configuração padrão é de 14 períodos, mas isso pode ser ajustado para atender às necessidades de análise. Um intervalo de tempo mais curto torna o indicador mais sensível. Um período de tempo mais longo torna menos sensível. Os usuários podem clicar na seta verde ao lado de Opções avançadas para adicionar linhas horizontais para níveis de sobrecompra e sobreventa personalizados. Duas linhas podem ser adicionadas separando os números com uma vírgula: (10,90). Verificações sugeridas MFI Oversold. Esta varredura procura por ações que estão acima de 20 por ação, trocar mais de 100.000 ações por dia e ter sobrevendido Money Flow Index (lt10). Considere este um ponto de partida para uma análise mais aprofundada e due diligence. MFI Overbought. Esta varredura procura por ações que estão acima de 20 por ação, trocam mais de 100.000 ações por dia e têm overbought Money Flow Index (gt90). Considere este um ponto de partida para uma análise mais aprofundada e due diligence. Análise Técnica de Estudo Adicional para o Profissional de Negociação Constance Brown